Введение
1 Анализ подходов к моделированию доходности и прогнозированию риска портфеля инвестора на рынке FOREX 15
1.1 Понятие о рынке FOREX и риске портфеля инвестора: основные дефиниции и фундаментальные модели доходности 15
1.2 Аналитический обзор подходов к моделированию доходности и прогнозированию риска портфеля инвестора на рынке FOREX 26
1.3 Выбор и обоснование метода спектрального анализа для выявления периодических компонент доходности валют на рынке FOREX 40
Выводы и практические результаты, относящиеся к 1 главе 49
2 Модели доходности и прогнозирование риска портфеля инвестора на рынке FOREX 52
2.1 Анализ спектральной и вероятностной структуры доходности валют на рынке FOREX 52
2.2 Вероятностная модель временного ряда доходности валют на рынке FOREX, учитывающая периодические компоненты доходности валют 61
2.3 Методики прогнозирования доходности валют, доходности и риска портфеля инвестора 75
Выводы и практические результаты, относящиеся ко 2 главе 87
3 Оценка эффективности методик прогнозирования доходности валют, доходности и риска портфеля инвестора на рынке FOREX 90
3.1 Анализ периодических компонент доходности валют с обсуждением результатов расчетов 90
3.2 Сравнительный анализ эффективности методик прогнозирования доходности валют на рынке FOREX 109
3.3 Сравнительный анализ методик прогнозирования доходности и риска портфеля инвестора 118
Выводы и практические результаты, относящиеся кЗ главе 127
Заключение 129
Список использованных источников 135
Приложение
