Введение
Глава 1 Теория и практика управления портфелем финансовых активов неинституционального инвестора агента российского фондового рынка 15
1.1 Тенденции развития и особенности российского фондового рынка, влияющие на предпочтения профессиональных и непрофессиональных участников 15
1.2 Модели оптимального управления финансовым портфелем неинституционального инвестора с учетом предпочтений по доходности, риску и ликвидности. 37
1.3 Влияние фактора дискретности на структуру финансового портфеля неинституционального инвестора . 57
Глава 2 Методы оценки ликвидности и модели оптимизации субпортфеля акций неинституционального инвестора с учетом фактора ликвидности . 69
2.1 Сравнительный анализ подходов и методов оценки ликвидности высокодоходных финансовых активов. 69
2.2 Аналитический показатель и формальный учет фактора ликвидности высокодоходных активов в моделях портфелей неинституциональных инвесторов 91
2.3 Модели и варианты целочисленных субпортфелей акций для различных категорий неинституциональных инвесторов, учитывающие фактор ликвидности 99
Глава 3 Модели, численные методы и информационно-алгоритмическое обеспечение динамической оптимизации финансового портфеля неинституционального инвестора на последовательных временных интервалах .112
3.1 Постановка задачи динамической оптимизации портфеля финансовых активов неинституционального инвестора 112
3.2 Математическая модель оптимального управления портфелем финансовых активов неинституционального инвестора на последовательности временных интервалов. 118
3.3 Методы и численные алгоритмы динамической оптимизации портфеля финансовых активов неинституционального инвестора .124
3.4 Информационно-алгоритмическое обеспечение задачи динамической оптимизации портфеля финансовых активов неинституционального инвестора. 133
3.5. Практические расчеты по динамической модели: управление финансовым портфелем умеренно-агрессивного неинституционального инвестора . 140
Заключение 168
Список литературы 172
