Введение
Глава I. Теоретико-методологические проблемы разработки стратегий размещения средств пенсионного фонда на современном этапе
1.1. Особенности государственного пенсионного обеспечения на основе накопительных пенсионных систем
1.2. Основные принципы пенсионного инвестирования
1.3. Качественные и количественные требования и ограничения к объектам инвестирования пенсионных накоплений
Глава II. Модели и методы краткосрочного прогнозирования рынка ценных бумаг и депозитов банка по показателям доходности и риска
2.1. Модели и методы краткосрочного прогнозирования рынка ценных бумаг
2.2. Подходы и методы прогнозирования рисков потерь по депозитам банков
2.3. Методы оценки ожидаемой ликвидности облигаций российских эмитентов
2.4. Оценки доходностей и рисков ценных бумаг на основе методов экономического моделирования
2.5. Оценка рисков дефолтов банков РФ
Глава III. Модели и результаты долгосрочного прогнозирования состояния финансового рынка РФ
3.1. Общие подходы к разработке долгосрочных прогнозов цен, доходностей и рисков финансовых активов
3.2. Многофакторные модели долгосрочного прогнозирования стоимостных показателей финансового рынка
3.3. Анализ ожидаемых тенденций финансового рынка РФ в период 2010-2012 гг.
Глава IV. Модели формирования портфелей инвестиционных вложений ПФР
4.1. Анализ практики формирования инвестиционных портфелей ПФР
4.2. Теоретические аспекты моделирования управления портфелем ценных бумаг с фиксированным доходом
4.3. Совершенствование моделей портфельного управления рисковыми активами
4.4. Предложения по формированию структур инвестиционных портфелей ПФР
Заключение
Список литературы
