Введение
Глава 1. Задача управления портфелем ценных бумаг в стохастике 6
1. Формальная постановка двухкритериальной задачи при управлении портфелем в многошаговом случае 6
2. Постановки задач при критерии математического ожидания 13
3. Стохастическая задача в классе синтеза без комиссии 16
4. О разложимости исходного портфеля на элементарные (простые) портфели. 27
5. Две принципиальные схемы метода размытых целей 34
Глава 2. Управление на рынке дисконтных облигаций 39
1. Объект исследования 39
2. Формальная постановка задачи 42
3. Анализ задачи. Динамическое программирование 47
4. Достаточность простых стратегий 50
5. Локально-оптимальная стратегия 59
6. Конкретизация модели вероятностного процесса и алгоритма управления 60
7. Анализ эффективности алгоритма 65
Заключение 67
Приложение
Литература 112
