Введение
Глава 1. Случайные блуждания: постановка и решение задачи 10
1.1 Предельный случай случайных блужданий -диффузия 15
1.2 Случайные блуждания при условии отсутствия второго и высших моментов функции распределения 17
1.3 Полеты Леви в физике 20
1.4 Случайные блуждания с непрерывным временем 24
Глава 2. Финансовые временные ряды: эмпирические данные 28
2.1 Автокорреляции на фондовых рынках 31
2.2 Автокорреляции модулей доходности на фондовых рынках 38
2.3 Функции распределения флуктуации на фондовых рынках 40
Глава 3. Модели негауссовых случайных блужданий 51
3.1 Блуждания Леви 51
3.2 Усеченные блуждания Леви 55
Глава 4. Эмпирические исследования российского фондового рынка 63
4.1 Автокорреляции доходностей и волатильности на российском фондовом рынке 63
4.2 Функции распределения флуктуации на российском фондовом рынке 70
4.3 Определение минимального масштаба случайного процесса на фондовом рынке 82
4.4 Модель негауссовых случайных блужданий с конечной дисперсией для флуктуации на фондовых рынках 87
Заключение 95
Литература 97
