Введение
ГЛАВА 1. Теоретические основы прогнозирования и управления ценовыми рисками на рынке акций 11
1.1. Систематизация подходов к классификации финансовых рисков 11
1.2. Анализ современных подходов к оценке рыночных рисков 21
1.3. Исследование современных методов анализа и прогнозирования временных рядов цен акций 46
1.4. Способы управления ценовыми рисками 80
ГЛАВА 2. Разработка моделей прогнозирования цен и управления риском на рынке акций 86
2.1. Формирование модели математической обработки временных рядов цен акций с применением функций Уолша 86
2.2. Создание модели прогнозирования цен акций в долгосрочном периоде на основе марковских цепей 98
2.3. Разработка модели управления ценовым риском на рынке акций 113
ГЛАВА 3. Реализация моделей прогнозирования цен и управления риском на рынке акций 124
3.1. Реализация модели прогнозирования цен акций в долгосрочном периоде 124
3.2. Управление портфелем акций на основе моделей прогнозирования цен 136
3.3. Оценка эффективности разработанных моделей 148
Заключение 160
Литература 162
Содержание
Приложение 172
