Введение
1. Исторический обзор теории финансового инвестирования 11
1.1. Классические теории динамики финансовых рынков 11
1.2. Теория формирования оптимальных портфелей финансовых активов 34
1.3. Эконометрические модели и методы 49
2. Разработка и использование теории частично детерминированных временных рядов к исследованию динамики финансовых рынков 54
2.1. Анализ основных фрактальных характеристик финансовых рядов 54
2.2. Эмпирическая оценка величины мультипликативной случайной компоненты временного ряда 74
2.3. Применение теории хаоса и элементов технического анализа к исследованию динамики финансовых крахов 81
3. Теория и практическое использование гипотезы когерентных рынков на основе модели Веге-Изинга 102
3.1. Гипотеза когерентных рынков 102
3.2. Разработка способов подсчета характеристик модели Веге-Изинга 121
3.3. Тестирование системы торговли, основанной на распознавании фазы рынка 127
Заключение 137
Список использованных источников 139
Приложение 1. Программная реализация вычисления параметров модели Веге-Изинга 153
Приложение 2. Влияние изменений управляющих параметров на вид функции плотности вероятности 156
