Введение
1. Проблемы оценки и оптимизации рисков инвестиционных операций в условиях развивающихся рынков 9
1.1. Особенности развивающихся рынков и рынок инвестиционных услуг РФ... 9
1.2. Существующие методы оценки риска и анализ их применимости на российском фондовом рынке 14
1.3. Задача выбора инвестиционного портфеля на развивающемся рынке 28
2. Разработка методики измерения рисков, адекватной условиям РФ 38
2.1. Сущность и систематизация рисков инвестиционных операций на фондовом рынке 38
2.2. Просадка капитала как показатель рыночного риска 46
3. Основные инструменты снижения инвестиционных рисков на фондовом рынке РФ 56
3.1. Активные инвестиционные стратегии 56
3.2. Портфель стратегий как инструмент снижения риска 85
4. Результаты моделирования и практического применения предложенных методик 96
4.1. Формирование портфеля на рынке акций РФ 96
4.2. Прикладные аспекты формирования портфеля в условиях фондового рынка РФ 103
Заключение 106
Литература 108
Приложение 116
