Введение
Глава 1. Управление финансовыми активами . 12
1.1. Виды финансовых инструментов инвестирования капитала и их особенности 22
1.2. Формирование портфеля финансовых инвестиций 19
1.3. Оперативное управление портфелем финансовых инвестиций. Управление рисками финансового инвестирования капитала
1.4. Функции полезности и измерение степени неприятия риска... 40
Глава 2. Моделирование оптимального размещения капитала в рисковые активы при постоянных инвестиционных возможностях 44
2.1. Анализ модели полного финансового рынка с непрерывным временем методами стохастического динамического программирования
2.2. Моделирование портфельного и потребительского выбора инвестора, характеризующегося постоянным относительным неприятием риска
2.3. Сравнение теоретических предсказаний построенной модели с эмпирическими данными 61
Глава 3. Моделирование оптимальных портфельных стратегий с учетом промежуточного потребления в стохастических условиях 66
3.1. Экономико-математическая модель инвестирования и потребления. Свойства оптимальных стратегий 68
3.2. Оптимальное решение задачи инвестирование-потребление при функции полезности инвестора с постоянным относительным неприятием риска
3.3. Оптимальные стратегии инвестирования и потребления при многомерной переменной состояния
3.4. Анализ оптимальных стратегий инвестирования и потребления для аффинных моделей краткосрочной процентной ставки и рисковой премии
Глава 4. Стратегии оптимального хеджирования процентного риска облигациями 94
4.1. Моделирования оптимального размещения капитала в акции и облигациями с учетом реальной стохастической динамики краткосрочных процентных ставок
4.2, Анализ оптимальных стратегий инвестирования и потребления и калибровка модели к статистическим данным
Заключение 112
Литература 116
