Введение
Глава 1 Анализ основных моделей и методов прогнозирования значений котировок ценных бумаг 11
1.1 Исторический анализ рынка ценных бумаг 11
1.2 Теоретико-методологические аспекты прогнозирования состояния рынка ценных бумаг 15
1.3 Анализ традиционных моделей и методов прогнозирования значений котировок ценных бумаг 19
1.2.1 Модель оценок уровня минимума и максимума значений котировок ценных бумаг 20
1.2.2 «Наивные» модели прогнозирования 23
1.2.3 Скользящие средние 24
1.2.4 Экспоненциальные скользящие средние 25
1.2.5 Авторегрессионное интегрированное скользящее среднее 29
1.4 Современные модели и методы прогнозирования значений котировок ценных бумаг 35
1.3.1 Прогнозирование с использованием инструментария генетических и клеточных автоматов 36
1.3.2 Фрактальный анализ временных рядов 37
1.3.3 Инструментарий фазовых портретов 40
1.3.4 Искусственные нейронные сети 42
1.5 Выводы к главе 1 44
Глава 2 Неиросетевое моделирование прогноза значений котировок ценных бумаг 48
2.1 Нейронные сети в экономико-математическом моделировании 48
2.2 Нейросетевые модели 55
2.2.1 Однослойные искусственные нейронные сети 55
2.2.2 Многослойные искусственные нейронные сети 56
2.2.3 Нейронная сеть обратного распространения 57
2.3 Методика формирования обучающей выборки 61
2.4 Обзор факторов оказывающих влияние на волатильность рынка ценных бумаг 64
2.5 Обучение искусственных нейронных сетей 72
2.6 Нейросетевое моделирование рыночных и нерыночных факторов, влияющих на волатильность ценных бумаг 73
2.7 Нейросетевая диагностика направления развития тренда 82
2.8 Методики оценки точности нейросетевого прогноза 95
Выводы к главе 2 98
Глава 3 Разработка методических основ по использованию аппарата нейронных сетей в работе трейдера 100
3.1 Общий принцип нейросетевого моделирования прогноза котировок ценных бумаг 100
3.2 Бизнес процессы моделирования нейросетевого прогноза 103
3.3 Методические рекомендации трейдеру по использованию нейронных сетей 111
3.4 Экспериментальные расчеты по применению нейронных сетей в прогнозировании показателей фондового рынка 116
3.4.1 Нейросетевое моделирования рыночных и нерыночных факторов на примере индекса РТС 120
3.4.2 Нейросетевое моделирования индексов валют 130
Выводы к главе 3 138
Заключение 140
Список использованных источников 141
Приложения 150
