Введение
1 Моделирование резерва по долгосрочному страхованию 12
1.1 Общая характеристика резерва по долгосрочному страхованию 12
1.2 Учет инвестиционного дохода при моделировании страхового резерва 17
1.3 Модель с конечным числом состояний 23
1.4 Выводы по главе 34
2 Модель резерва по договору смешанного страхования жизни 37
2.1 Классическая модель резерва для договора смешанного страхования жизни 37
2.2 Модель резерва, учитывающая кусочно-постоянную зависимость интенсивности начисления процента от размера резерва 44
2.3 Модель резерва, учитывающая кусочно-постоянную зависимость интенсивности начисления процента от размера совокупного резерва 54
2.4 Линейная зависимость интенсивности начисления процента от размера резерва 58
2.5 Выводы по главе 66
3 Модель резерва по иным договорам долгосрочного страхования 68
3.1 Резерв по договору страхования потери доходов вследствие постоянной полной утраты трудоспособности з
3.2 Модель резерва по договору страхования полной постоянной потери трудоспособности при наличии кусочно-постоянной зависимости процентной ставки от размера инвестируемого капитала 74
3.3 Резерв по договору страхования потери доходов вследствие временной утраты трудоспособности 82
3.4 Резерв по договору страхования потери доходов вследствие временной утраты трудоспособности в случае кусочно-постоянной зависимости интенсивности начисления процента от размера инвестируемого капитала 87
3.5 Выводы по главе 95
Заключение 98
Список использованных источников
