Введение
ГЛАВА 1. Анализ существующих методов мониторинга и прогнозирования значений экономических, временных рядов 7
1. Краткий обзор и история развития методов прогнозирования значений экономических временных рядов 7
2. Описание некоторых наиболее широко применяемых на практике методов статистического прогнозирования 13
Экстраполяция по скользящей средней 14
Метод экспоненциальной средней 16
Аддитивная стохастическая модель прогнозирования 17
Мультипликативная стохастическая модель прогнозирования 18
Модели анализа сезонных колебаний 19
Линейная регрессия 20
Модели ARMA 22
Модели ARIMA 23
Модели условно гетероскедастичных остатков (GARCH модели) 24
3. Оценка ошибок прогноза и модель мониторинга предсказуемости 27
ГЛАВА 2 Мультипликативная стохастическая модель динамики финансовых временных рядов. Прогнозирование и мониторинг динамики рынка ценных бумаг 32
1. Описание мультипликативной стохастической модели динамики финансовых временных рядов 33
2 Описание модели мониторинга динамики финансовых временных рядов38
3 Описание модифицированной мультипликативной стохастической модели динамики финансовых временных рядов 47
ГЛАВА 3 Практическое применение стационарной обобщенной мультипликативной логарифмически нормальной стохастической модели 59
1. Мониторинг наблюдаемой динамики 59
2. Сравнительный анализ точности прогнозов, полученных с использованием простейшей и обобщенной мультипликативных логарифмически нормальных стохастических моделей 80
3. Практическое применение стационарной обобщенной мультипликативной логарифмически нормальной стохастической модели. 103
Заключение 116
Список литературы...
