Введение
Глава 1. Теоретические результаты 15
1.1. Асимптотическая ковариационная матрица и некоторые её оценки 16
1.2. Конструкция и свойства оценки асимптотической ковариационной матрицы в общем случае 25
1.3. Оценки для конкретных примеров временных рядов 34
1.4. Спектральное окно 41
1.5. Уменьшение числа слагаемых для оценки с QS весами 45
Глава 2. Численное сравнение оценок 54
2.1. Параметрическая оценка Evar 55
2.2. Коэффициенты регрессии для 1(1) временных рядов 60
2.3. Оценки коинтеграционного вектора 64
2.4. Семейства случайных процессов для численного сравнения 66
2.5. Меры точности, используемые для численного сравнения 69
2.6. Результаты сравнения различных оценок 70
2.7. Выбор параметра т, определяющего ширину полосы в оценке 88
Глава 3. Прикладные результаты 105
3.1. Задача о составлении портфеля акций, данные о цене одной из которых доступны нерегулярно 108
3.2. Оценивание коэффициента «бета» для акций «второго эшелона» РТС 111
3.3. Выводы 119
Приложение. Определения асимптотической ковариационной матрицы... 121
Библиографический список ...124
