Введение
1. Основные гипотезы и модели рынка ценных бумаг 10
1.1. Российский рынок ценных бумаг: современное состояние и тенденции развития 10
1.2. Модели эффективного рынка и проблема упреждающих решений 24
1.3. Нелинейные модели финансовых рынков 38
2. Моделирование упреждающих оценок стоимости финансовых активов 54
2.1. Многофакторные и многошаговые схемы адаптивного моделирования временных рядов 54
2.2. Фрактальные процессы финансовых рынков и их адаптивные модели 68
2.3. Принципы и модели формирования упреждающего множества оценок стоимости финансовых активов 89
3. Адаптивный анализ волатильности 103
3.1. ARCH - процессы и модели прогнозирования волатильности 103
3.2. Прогнозные оценки риска при слабой тестируемости условной гетероскедастичности 113
3.3. Адаптивный прогноз и анализ изменчивости финансовых активов 132
Заключение 159
Список использованных источников
