Введение
1 Анализ составляющих задачи управления ликвидностью банка 15
1.1 Современное управление активами и пассивами 15
1.2 Применение аналитических показателей ликвидности 20
1.3 Оптимизация остатка на корсчетах в современных условиях 25
1.4 Анализ возможности рационализации управления ликвидностью в современных банковских информационных системах 26
1.4.1 Автоматизация банковских работ в области управлення ликвидностью 27
1.4.2 Анализ существующих видов автоматизированных систем 30
1.4.3 Анализ методов проектирования ИС 31
1.4.4 Ориентация на профессиональные системы управления базами данных (СУБД) 36
Цели и задачи исследования 37
2 Формирование портфелей активов и пассивов и управление ими 40
2.1 Деление портфеля нецелевого фондирования 46
2.2 Деление портфеля базового фондирования 51
2.3 Фондирование операций банка 52
2.4 Некоторые аспекты управления портфелями активно-пассивных операций 53
Выводы второй главы
3 Оптимизация управления ликвидностью банка на основе сочетания методов факторного анализа и вероятностного прогнозирования 58
3.1 Факторные модели анализа ликвидности коммерческого банка 58
3.2 Оптимизация управления корсчетом 65
3.2.1 Математическая модель оптимизации управления корсчетом 68
Выводы третьей главы 71
4 Реализация разработанной технологии управления ликвидностью в информационной системе с архитектоурой нового поколения 73
4.1 Разработка технологических решений для обеспечения поддержки факторного анализа и управления корсчетом 73
4.2 Архитектурные решения для реализации управления портфелями 77
4.3 Предметно-ориентированное ядро как основа рационализации управления ликвидностью 81
4.3.1 Реализация функционального ядра системы 82
4.3.2 Выбор средств разработки, программного и технического обеспечения 87
Выводы четвертой главы 88
Заключение 90
Литература 92
Приложения
