Введение
ГЛАВА 1. Проблемы ценообразования и прогнозирования на финансовом рынке 8
1.1. Свойства опциона как финансового инструмента 9
1.2. Российский рынок срочных контрактов 17
1.3. Методы оценки стоимости финансовых активов 24
1.4. Методы прогнозирования на рынке опционов 40
ГЛАВА 2. Методы нейронных сетей 61
2.1. Нейронные сети прямого распространения 65
2.2. Нейронная сеть с радиальными базисными элементами 70
2.3. Гибридные нейронные сети 73
2.4. Методика разработки нейросетевых моделей для рынка опционов.77
ГЛАВА 3. Разработка и применение моделей прогнозирования и оценки стоимости опционов на основе методов нейронных сетей 80
3.1. Модель оценки стоимости опционов 81
3.2. Оценка рисков опционной позиции 84
3.3. Прогнозирование изменения цены опциона 87
3.4. Прогнозирование волатильности 93
Выводы и результаты исследования 98
Литература 100
