Введение
Глава 1. Математические модели формирования инвестиционных портфелей 8
1.1. Основные понятия инвестиционной деятельности 8
1.2. Современные модели и методы 10
1.3. Постановка задачи 26
Глава 2. Разработка энтропийных моделей формирования инвестиционного портфеля 30
2.1. Финансовый рынок в условиях неопределенности 30
2.2. Элементы макросистемного моделирования 31
2.3. Энтропийная модель инвестиционного портфеля 35
2.4. Условия оптимальности в моделях инвестиционного портфеля 44
2.4.1. Стратегия «ни больше, ни меньше» 44
2.4.2. Стратегия «гарантированный минимум» 47
2.4.3. Стратегия «смешанное поведение» 50
Глава 3. Разработка модифицированных мультипликативных алгоритмов для численной реализации моделей 54
3.1. Модификация мультипликативных алгоритмов 54
3.2. Вычислительные алгоритмы реализации энтропийных моделей инвестиционного портфеля 59
3,2.1. Стратегия «ни больше, ни меньше» 59
.12.2. Стратегия «гарантированный минимум» 65
3.2.3. Стратегия «смешанное поведение» 74
Глава 4. Экспериментальное исследование энтропийной модели инвестиционного портфеля 84
4.1. Программное обеспечение для расчета инвестиционного портфеля 84
4.2. Экспериментальное исследование модели на тестовых данных 90
4.3. Моделирование инвестиционного портфеля на основе реальных данных 101
Заключение 109
Литература 111
