Введение
Глава 1. Задача оптимизации портфеля производных финансовых инструментов без учета залоговых ограничений 16
1.1. Содержательная постановка задачи 16
1.2. Формальная постановка задачи 21
1.3. Формулы для расчета математических ожиданий стоимости производных финансовых инструментов на конец инвестиционного горизонта 26
1.4. Свойства решений задачи 30
1.5. Методы решения задачи 34
1.6. Результаты моделирования 35
Глава 2. Задача оптимизации портфеля производных финансовых инструментов с учетом залоговых ограничений 42
2.1. Содержательная постановка задачи 42
2.2. Функция начальной маржи по портфелю фьючерсов и опционов на один вид базисного актива 45
2.3. Формальная постановка задачи 49
2.4. Свойства решений задачи 58
2.5. Алгоритм решения задачи 63
2.6. Результаты моделирования 70
Глава 3. Расчетно-логическая система «Хеджер» оптимизации портфеля производных финансовых инструментов 75
3.1. Семантическая модель оптимизации портфелей фьючерсов и опционов на один вид базисного актива 75
3.2. Назначение и рабочая среда расчетно-логической системы «Хеджер» 92
3.3. Решение задачи оптимизации портфеля фьючерсов и опционов на один вид базисного актива при помощи расчетно-логической системы «Хеджер» 95
3.3.1. Настройка расчетно-логической системы «Хеджер» 95
3.3.2. Создание нового портфеля 96
3.3.3. Закрытие предыдущего торгового дня для существующих портфелей 97
3.3.4. Оптимизация структуры портфеля фьючерсов и опционов 99
3.3.5. Применение расчетно-логической системы «Хеджер»... 111
Заключение 118
Список использованной литературы 120
Приложение 128
