Введение
Глава 1. Анализ проблемы рыночного риск-менеджмента 9
1.1.Сущность оптимизации рыночного риска 9
1.2. Анализ особенностей рыночного риск-менеджмента на промышленном предприятии 21
1.3. Анализ подходов к оценке и оптимизации величины рыночного риска 30
Выводы по главе 1 42
Глава 2. Разработка методов оптимизации рыночного риска 44
2.1.Систематизация метода оценки рыночного риска в рамках основных моделей Value-at-Risk 44
2.2.Исследование подходов к выбору моделей оценки рыночного риска 55
2.3. Методология оценки рыночного риска для промышленного предприятия 62
Выводы по главе 2 85
Глава 3. Исследование практических аспектов оптимизации рыночного риска 87
3.1 Постановка задачи и описание входных данных 87
3.2.Исследование сравнительных характеристик моделей оценки рыночного риска 97
3.3. Расчет величины рыночного риска по методологии EaR и выбор его оптимального варианта для промышленного предприятия 109
Выводы по главе 3 160
Заключение 162
Список литературы 164
Глоссарий 174
Приложения 177
