Введение
Глава 1. Коммерческий банк как вариант экономической системы и анализ методов управления ресурсами банка и структурой его баланса .
Банковский баланс и финансовые характеристики деятельности банка 7
Определение проблемы управления активами и пассивами баланса банка 18
Анализ существующего опыта в построении моделей функционирования банка 24
1 Теоретические методы управления структурой активов и пассивов баланса банка 24
2 Экономико-математические подходы к разработке методов управления ресурсами и структурой баланса банка 31
Глава 2. Математическая модель управления ресурсами и структурой баланса банка 47
Общий вид алгоритма управления ресурсами и структурой баланса банка 47
Описание блока оптимизации управления структурой баланса банка 61
.1 Теоретические предпосылки описания блока оптимизации 61
.2 Математическая постановка блока оптимизации 69
Описание блока имитации динамики развития активов и пассивов 86
2.3 1 Описание блока имитации детерминированных процессов 88
2.3.2 Описание блока имитации стохастических процессов 93
2.3.3 Описание блока имитации формирования свободных средств 106
2.3.4 Описание блока имитации потоковой ликвидности 108 .4 Оценки специалистов банка 113
Глава 3. Проведение эксперимента и анализ результатов . 119
1 Постановка эксперимента и условия, необходимые для его проведения
.2 Этапы проведения экспериментов 135
.3 Анализ результатов экспериментов, проводимых в алгоритме управления ресурсами и структурой баланса банка 157
Основные выводы 159
Список литературы 167
