Введение ........................................................................................................................... 4
1 Теоретико-методологические аспекты исследования кредитного риска корпоративного заемщика ......................................................................................... 14
1.1 Сущностная характеристика кредитного риска и его компонентов ............... 14
1.2 Современные методы оценки кредитного риска корпоративного заемщика, их пруденциальное регулирование и надзор .................................. 38
1.3 Управление кредитным риском как основа эффективного банковского риск-менеджмента ............................................................................................... 61
2 Методические подходы к оценке кредитного риска корпоративного заемщика в условиях экономической нестабильности .......................................... 80
2.1 Компаративный анализ российского банковского сектора кредитования корпоративных заемщиков ................................................................................. 80
2.2 Методический инструментарий оценки кредитного риска корпоративного заемщика, применяемый российскими банками .................. 97
2.3 Применение вариативного подхода к оценке кредитного риска корпоративного заемщика с использованием корректирующих риск-факторов .................................................................................................... 123
3 Развитие вариативного подхода к оценке кредитного риска в рамках повышения качества диагностики корпоративных заемщиков в системе банковского риск-менеджмента ............................................................................. 131
3.1 Направления развития методов оценки и управления кредитным риском корпоративного заемщика банка и их регулирование Банком России ........ 131
3.2 Оценка кредитного риска корпоративного заемщика с применением корректирующих риск-факторов ...................................................................... 138
3.3 Комплаенс-мониторинг внедрения вариативного подхода к оценке кредитного риска корпоративного заемщика в системе банковского риск-менеджмента ............................................................................................. 152
Заключение .................................................................................................................. 186
Список литературы ..................................................................................................... 190
Публикации автора по теме исследования ............................................................ 219
Приложение А Финансовые показатели крупнейших корпоративных заемщиков российских банков наиболее пострадавших отраслей за 2018–2022 гг. .............................................................. 222
Приложение Б Финансовые показатели крупнейших корпоративных заемщиков российских банков наименее пострадавших отраслей за 2018–2022 гг. .............................................................. 226
Приложение В Влияние корректирующих риск-факторов на уровень кредитного риска корпоративных заемщиков наиболее пострадавших отраслей по результатам деятельности за 2018–2022 гг. ............................................................................... 230
Приложение Г Влияние корректирующих риск-факторов на уровень кредитного риска корпоративных заемщиков наименее пострадавших отраслей по результатам деятельности за 2018–2022 гг. ............................................................................... 235
Приложение Д Изменение PD и размера РВПС корпоративных заемщиков в результате применения авторской методики по результатам деятельности компаний за 2019 г. ................................................. 239
Приложение Е Изменение PD и размера РВПС корпоративных заемщиков в результате применения авторской методики по результатам деятельности за 2020 г. .................................................................. 242
Приложение Ж Изменение PD и размера РВПС корпоративных заемщиков в результате применения авторской методики по результатам деятельности за 2021 г. .................................................................. 245
Приложение И Изменение PD и размера РВПС корпоративных заемщиков в результате применения авторской методики по результатам деятельности за 2022 г. .................................................................. 248
Приложение К Алгоритм использования вариативного подхода к оценке кредитного риска корпоративного заемщика ............................... 251
