Введение
Глава 1. Теоретико-игровая модель биржевых торгов с дискретными ставками и двумя состояниями 15
1.1 Основные понятия 15
1.2 Описание модели 18
1.3 Определение игры Gmn ,(p) 19
1.4 Оценка сверху выигрыша первого игрока 21
1.5 Оценка снизу выигрыша первого игрока 24
1.6 Значение игры Gm,(p) 35
1.7 Динамика апостериорных вероятностей 36
Глава 2. Теоретико-игровая модель биржевых торгов с дискретными ставками и счетным множеством состояний 40
2.1 Описание модели рынка со счетным множеством состояний 40
2.2 Оценка сверху выигрыша первого игрока в игре G(p) 42
2.3 Оценка снизу выигрыша первого игрока в игре G(p) 45
2.4 Решение игры G(p) 52
2.5 Вторая оптимальная стратегия инсайдера в игре G(p) 53
Глава 3. Теоретико-игровая модель биржевых торгов с непрерывными ставками 56
3.1 Описание модели 56
3.2 Постановка задачи 57
3.2.1 Определение прямой игры Gn(p) 58
3.2.2 Определение двойственной игры G n(z)
3.3 Решение одношаговой игры 61
3.4 Оценки выигрыша в n-шаговой игре
3.4.1 Оценка нижнего значения игры Gn(p) 67
3.4.2 Оценка нижнего значения игры G n(z)
3.5 Значение игры Gn (p) 79
3.6 Примеры 85
Заключение 89
Список литературы
