Введение
ГЛАВА 1. Обзор задач принятия решения при проведении валютных операций на финансовых рынках в реальном масштабе времени 9
1.1. Функции банков - участников финансовых рынков — 9
1.2. Обеспечение операций на финансовых рынках - 11
1.3. Задачи банка в операциях на финансовых рынках 12
1.4. Задача поддержки принятия решения, как составная часть управления рисками 14
1.5. Сравнительный анализ методов управления рисками 15
1.6. Функции принятия решения, допускающие реализацию в рамках
формальной модели 21
Выводы по первой главе 24
ГЛАВА 2. Математическая модель для задачи поддержки принятия решения 26
2.1. Определения основных понятий предметной области -— - 26
2.2. Функция переоценки портфеля как критерий качества принятия решения при проведении операций на финансовых рынках - 32
2.3. Модель поддержки принятия решения на основе понятия открытой позиции 34
2.4. Математическая постановка ЗИОП 39
Выводы по второй главе - 44
ГЛАВА 3. Алгоритмы реального масштаба времени для задачи изменения открытой позиии 45
3.1. Оценка вычислительной сложности алгоритмов для ЗИОП исходя из требования реального масштаба времени - 46
3.2. Общие свойства ЗИОП 47
3.3. Сравнительный анализ методов решения задач ЛП и ЦЛП в применении к ЗИОП - 49
3.4. Метод решения ЗИОП при формулировке с линейными ограничениями - 51
3.5. Метод решения ЗИОП при формулировке в виде задачи ЦЛП 59
3.6 Граф ЗИОП 62
3.7. Алгоритм построения оптимального подграфа графа ЗИОП 64
3.8. Анализ алгоритма, доказательство корректности, оценка вычислительной сложности - - 70
Выводы по третьей главе 72
ГЛАВА 4. Автоматизированная система поддержки принятия решения на основе модели открытых позиций - 74
4.1. Описание функций автоматизированной системы 74
4.2. Ввод характеристик ОП - 77
4.3. Модульная структура системы 79
4.4. Пример функционирования системы 82
Выводы по четвертой главе 87
Заключение - 88
Список литературы
