Введение
Глава 1. Анализ проблемы формирования портфеля ценных бумаг в условиях неопределенности 10
1.1. Актуальность проблемы формирования портфеля ценных бумаг.. 10
1.2. Анализ проблемы оценки риска портфеля ценных бумаг 24
1.3. Цель и задачи исследования 37
Выводы по I главе 40
Глава 2. Разработка методов формирования оптимального инвестиционного портфеля на основе различных мер риска 42
2.1. Постановка задачи формирования оптимального инвестиционного портфеля 42
2.2. Анализ и разработка мер риска, используемых для оптимизации портфеля ценных бумаг 45
2.3. Разработка алгоритма оптимизации портфеля ценных бумаг на основе различных мер риска 60
Выводы по II главе 69
Глава 3. Разработка системы поддержки принятия решений «OptiRisk» 70
3.1. Модель процесса формирования инвестиционного портфеля как объекта управления 70
3.2. Анализ существующих информационных систем для формирования оптимального инвестиционного портфеля 76
3.3. Разработка системы поддержки принятия решений «OptiRisk» 85
Выводы по III главе 113
Глава 4. Проверка эффективности СППР «OptiRisk» 114
4.1. Описание методики проведения вычислительных экспериментов на основе ретроспективных данных 114
4.2. Анализ результатов оценки риска портфеля ценных бумаг 119
4.3. Анализ результатов оптимизации портфеля ценных бумаг 131
Выводы по IV главе 139
Основные выводы и результаты работы 141
Список использованных источников.. 142
