Оглавление
Введение ........................................................................................................................... 4
Глава 1 Теоретические аспекты инвестиций и формирования портфеля акций .... 13
1.1 Понятие и ключевые характеристики инвестиционной деятельности,
особенности инвесторов и виды формируемых ими портфелей.............................. 13
1.2 Формирование портфеля для долгосрочного инвестирования:
фундаментальный анализ и портфельная оптимизация ............................................ 25
1.3 Ключевые факторы инвестирования, их влияние на процесс формирования
портфеля и показатели оценки ..................................................................................... 36
Глава 2 Выявление эффективных подходов к отбору акций портфельным
инвестором на российском фондовом рынке ............................................................. 47
2.1 Оценка влияния особенностей российского рынка на результаты использования
отдельных подходов к отбору акций ........................................................................... 47
2.2 Первичный анализ пригодности акций для включения в портфель на
российском рынке ......................................................................................................... 66
2.3 Выявление эффективных показателей и методов фундаментального анализа для
отбора акций на российском рынке ............................................................................. 86
Глава 3 Построение и тестирование методики формирования портфеля на основе
совмещения фундаментального анализа и модифицированной оптимизации ..... 108
3.1 Использование системы балльной оценки и портфельной оптимизации в
качестве составных элементов методики формирования портфеля ...................... 108
3.2 Модификация процесса оптимизации и тестирование методики формирования
портфеля ....................................................................................................................... 119
3.3 Выявление возможностей и перспектив использования методики в новых
условиях российского рынка ..................................................................................... 134
3
Заключение .................................................................................................................. 149
Список литературы ..................................................................................................... 155
