Введение
ГЛАВА 1. Предварительные сведения из теории линейных систем управления и понятие оптимальности почти наверное и по вероятности 20
1. Линейные дискретные системы управления: основные понятия 20
2. Задача оптимального регулирования 27
3. Оптимальность по вероятности и почти наверное в задачах динамического управления 32
ГЛАВА 2. Задача линейного регулятора, возмущенного последовательностью зависимых случайных величин, для случая постоянных параметров 34
1. Постановка задачи 34
2. Основные результаты по стохастической оптимальности 37
3. Вспомогательные утверждения 39
4. Доказательства основных результатов 47
ГЛАВА 3. Задача линейного регулятора, возмущенного последовательностью зависимых случайных величин, для случая переменных параметров 56
1. Постановка задачи 56
2. Основные результаты по стохастической оптимальности 59
3. Доказательства 61
ГЛАВА 4. Применение полученных результатов к задаче пенсионного финансирования 65
1. Оптимальное финансирование пенсий как задача динамического управления 66
2. Стохастическая оптимальность в задаче пенсионного финансирования 74
Заключение 79
Список литературы 82
