Введение
1. Концептуальные основы процесса идентификации риска с позиции субъект-ориентированного управления рисками в сельскохозяйственном предпринимательстве 15
1.1. Нормативно-правовые и исторические аспекты процесса идентификации риска 16
1.2. Элементы процесса идентификации риска с позиции субъект-ориентированного управления рисками в сельскохозяйственном предпринимательстве 28
1.2.1. Вспомогательные средства процесса идентификации риска с позиции субъект-ориентированного управления рисками 28
1.2.2. Определение интересов субъекта сельскохозяйственного предпринимательства 40
1.2.3. Выявление опасностей, угрожающих интересам субъекта сельскохозяйственного предпринимательства 46
1.2.4. Оценка возможного ущерба интересам субъекта сельскохозяйственного предпринимательства 60
1.3. Понятие риска с позиции субъект-ориентированного управления рисками и классификация предпринимательских рисков в сельскохозяйственном предпринимательстве 63
1.4. Базисные принципы, методы и инструменты приоризации предпринимательских рисков 74
2. Теоретические и методологические положения оценки риска на базе теории принятия решений 86
2.1. Принципы формирования модели оценки риска на базе теории принятия решений 86
2.2. Квантификация и оценка риска в условиях неопределенности 87
2.3. Квантификация и оценка риска в теории принятия решений 92
2.4. Квантификация риска на основе статистики и теории полезности 98
2.4.1. Моменты общего распределения 98
2.4.2. Показатели усеченного (укороченного) распределения 101
2.4.3. Оценка квантификации риска с помощью статистических показателей и теории полезности 107
2.5. Анализ волатильности предпринимательских рисков субъектов сельскохозяйственного предпринимательства 120
3. Идентификация состояний окружающей среды и прогнозирование условий предпринимательской деятельности с помощью сценарного анализа 133
3.1. Основная идея сценарного анализа 133
3.2. Методика проведения сценарного анализа 136
3.2.1. Сценарное прогнозирование 156
3.2.2. Формирование сценариев 159
3.2.3. Описание сценариев 173
3.3. Трансфер сценариев 178
3.4. Программное обеспечение для построения сценариев 186
4. Методологические положения агрегирования предпринимательских рисков 191
4.1. Агрегирование рисков на основе теории портфеля 191
4.2. Особенности агрегирования предпринимательских рисков методом всех возможных комбинаций 193
4.3. Моделирование методом Монте-Карло 199
4.3.1. Образ действия 199
4.3.2. Определение исходных распределений 201
4.3.3. Модель расчета результативного показателя 204
4.3.4. Представление результатов симуляции 206
4.3.5. Оценка эффективности мероприятий по управлению рисками при ситуационном моделировании 207
4.3.6. Программные продукты для осуществления ситуационного моделирования 212
5. Управление предпринимательскими рисками сельскохозяйственных предпринимательских структур 219
5.1. Стратегии субъект-ориентированного управления
предпринимательскими рисками 219
5.1.1. Хозяйственно-экономические риски 220
5.1.2. Финансово-экономические риски 228
5.2. Концепция контроллинга рисков сельскохозяйственных предпринимательских структур 263
5.2.1. Цели и концепция контроллинга рисков 263
5.2.2. Система показателей оценки эффективности управления рисками в концепции контроллинга рисков 266
5.3. Стресс-тестирование – как инструмент управления рисками сельскохозяйственных предпринимательских структур 282
6. Оценка эффективности мероприятий по управлению рисками сельскохозяйственных предпринимательских структур 293
6.1. Построение модели сельскохозяйственных предпринимательских структур для оценки эффективности мероприятий по управлению рисками 293
6.2. Разработка имитационной стратегии для оценки эффективности управления рисками в сельскохозяйственном предпринимательстве 302
6.3. Представление и интерпретация результатов оценки эффективности управления рисками в сельскохозяйственном предпринимательстве 315
6.4. Верификация модели сельскохозяйственных предпринимательских структур для оценки эффективности мероприятий по управлению рисками 332
Заключение 340
Список литературы
