Введение
Глава 1. Методология оценки фондового риска 10
1.1. Рыночный риск: сущность, классификация и управление 10
1.2. Методы оценки фондового риска в зарубежной практике: сравнительный анализ 21
1.3. Российская практика оценки фондового риска 47
1.4. Ограничения основных моделей оценки фондового риска 54
Глава 2. Построение модели оценки фондового риска на основе теории экстремальных значений 61
2.1. Теория экстремальных значений как методологическая основа модели оценки фондового риска 61
2.2. Инструментарий и алгоритм использования предлагаемой модели оценки риска 71
2.3. Оценка эффективности построенной модели путем ее тестирования на исторических данных и в условиях кризисов на фондовых рынках 75
Глава 3. Практическая реализация построенной модели оценки фондового риска 100
3.1. Области применения модели оценки фондового риска 100
3.2. Методика оценки риска ценных бумаг и инвестиционных портфелей 105
3.3. Разработка системы оценки эффективности торгового подразделения участника фондового рынка 111
3.4. Построение методики оценки величины капитала, резервируемого под покрытие фондовых рисков 117
3.5. Разработка дополнения к финансовой отчетности, обеспечивающего раскрытие информации о фондовом риске 122
Заключение 130
Библиографический список литературы 133
Приложения 144
