Введение
1. Теоретические основы и нвестиционной деятельности кредитно-финансовой организации 9
1.1. Основные понятия и этапы развития инвестиционной теории 9
1.2. Математическая постановка теории оптимального портфеля 14
1.3. Проблемы диверсификации инвестиционного портфеля 23
1.4. Оценка эффективности инвестиций, экономического состояния предприятия-эмитента и его финансовой устойчивости 26
1.5. Прогнозирование экономических процессов 32
Выводы по главе 1
2. Разработка моделей и методов принятия инвестиционного решения 47
2.1. Модель принятия инвестиционного решения 47
2.2. Определение эффективности инвестиционной деятельности кредитно-финансовой организации 51
2.3. Определение инвестиционной привлекательности эмитента ценной бумаги со 60
2.4. Оценка финансовой устойчивости предприятия 67
2.5. Формирование списка предприятий-кандидатов на инвестирование 77
2.6. Формирование оптимального портфеля инвестиций 83
2.6.1. Модернизация постановки задачи формирования оптимального инвестиционного портфеля 83
2.6.2. Решение задач оптимального распределения свободных средств инвестора для модели Блека 88
2.6.3. Решение задач оптимального распределения свободных средств инвестора для модели Марковича 90
2.6.4. Решение задач оптимального распределения свободных средств инвестора для модели Торбина - Шарпа - Лннтнера 92
Выводы по главе 2 98
3. Усовершенствование методов прогнозирования экономических процессов 99
3.1. Прогнозирование динамических рядов с помощью модифицированного метода экспоненциального сглаживания .99
3.2. Прогнозирование экономических процессов с использованием нейросетевых регрессионных методов 106
3.2.1. Постановки задачи, выбор метода решения 106
3.2.2. Выбор аргументов прогноза 116
3.2.3. Результаты экспериментальных исследований 120
3.2.4. Функциональные требования к подсистеме ввода данных .123
Выводы по главе 3 126
4. Применение разработанных методов в деятельности кредитно-финансовой организации 127
4.1. Анализ результатов инвестиционной деятельности кредитно-финансовой организации 127
4.2. Составление инвестиционного портфеля 135
Выводы по главе 4 142
Заключение 143
Литература 145
Приложение 153
