Введение
Глава 1. Применение информационных технологий для обеспечения электронных торгов и реализации арбитражных сделок да финансовых рынках . 11
1.1 Электронные коммуникационные сети. 11
1.2 Торговые системы прямого доступа 19
1.3 Информационно-торговые системы на российском фондовом рынке 24
1.4 Информационно-торговая система quik 25
1.5 Информационно-торговая система netinvestor 29
1.6 Информационно-торговая система альфа-директ 31
1.7 Технология получения цен сделок в режиме реального времени с использованием торговых платформ прямого доступа 31
1.8 Реализация арбитражных сделок на финансовых рынках 35
Глава 2. Процедура сглаживания на основе решения некорректной задачи . 41
2.1 Процедура двухуровневой фильтрации 41
2.2 Процедура сглаживания 43
2.3 Процедура определения масштаба внутридневных колебаний цен 54
2.4 Построение торговых индикаторов на основе процедуры сглаживания 57
Глава 3. Проблема нестационарности и стохастические принципы построения управления инвестиционным портфелем . 65
3.1 Теоретические принципы конструирования стохастических систем управления 65
3.2 Примеры реализации стохастических систем управления на современных финансовых рынках 79
3.3 Эффект насыщения 82
3.4 Схема хеджирования основного счета 93
3.5 Многомерный случай 101
3.6 Программное обеспечение работы стохастических систем управления. программный комплекс online trader. 109
Заключение 117
Список литературы 119
