Введение
1. Теория и практика управления ликвидностью коммерческого банка в современных условиях
1.1 Управление ликвидностью в системе управления финансами банка. 11
1.1.1 Основные проблемы управления финансами коммерческого банка.
1.1.2 Временной дисбаланс структурных составляющих активов и пассивов - наиболее значимая проблема в банковской системе РФ.
1.2 Теоретические основы управления ликвидностью коммерческого банка.
1.2.2 Понятие ликвидности. Факторы определяющие ее уровень. 23
1.2.3 Обзор теорий управления ликвидностью коммерческого банка.
1.3 Практика управления ликвидностью коммерческого банка. 31
1.3.1 Методы и подходы к оценке ликвидности коммерческого банка.
1.3.2 Принципы управления мгновенной, кратко-и среднесрочной ликвидностью коммерческого банка.
1.3.3 Практика государственного регулирования ликвидности коммерческих банков. Анализ методики управления ликвидностью рекомендуемой Банком России.
2. Модель среднесрочного прогнозирования и управления ликвидностью коммерческого банка.
2.1 Общая концептуальная информационно-логическая модель управления ликвидностью коммерческого банка
2.2 Формализованные блоки и процедуры в концептуальной модели управления ликвидностью
2.2.1 Прогнозирование остатков средств на счетах срочных вкладов физических лиц
2.2.2 Прогнозирование остатков средств на счетах бессрочных инструментов и инструментов с заранее известной датой погашения
2.2.3 Прогнозирование остатка ссудной задолженности банка. 85
2.3 Консолидация промежуточных результатов. Графическое и табличное представление результатов прогноза
3. Применение модели среднесрочного прогнозирования в управлении ликвидностью коммерческого банка.
3.1 Интерпретация и применение результатов прогноза. Построение сценариев прогноза и разработка решений в области управления ликвидностью.
3.2 Оценка экономического эффекта применения модели среднесрочного прогнозирования в процессе управления ликвидностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 112
ЛИТЕРАТУРА 115
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Пример моделирования остатков на счетах срочных вкладов физических лиц 124
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Порядок группировки балансовых счетов. 130
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Консолидирующая форма модели прогнозирования среднесрочной ликвидности
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Форма таблицы и графика результатов модели прогноза среднесрочной ликвидности
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Рекомендуемая Банком России разработочная таблица для анализа состояния ликвидности коммерческого банка
