Введение
Глава 1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ БАНКА 6
1.1 Финансовые риски при инвестировании 6
1.2 Сравнительный анализ моделей выбора оптимального портфеля 21
1.3 Выбор оптимального метода расчета VAR. Бэктест 46
1.4 Сравнительный анализ методов управления риском потери ликвидности банка. 56
Глава 2. УЧЕТ РИСКА ПОТЕРИ ЛИКВИДНОСТИ ПРИ ВЫБОРЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ 72
2.1 Управление риском потери ликвидности в банке 72
2.1.1 Построение таблицы ликвидности 73
2.1.2 Методика оценки ликвидности актива как скорости его реализации на рынке 81
2.2 Модель выбора оптимального портфеля с учетом ликвидности 85
2.2.1 Алгоритм выбора оптимальной структуры банковского портфеля с учетом ликвидности 93
Глава 3. ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ЛИМИТОВ БАНКА 110
3.1 Лимиты ликвидности 110
3.2 Процесс установления, использования и контроля лимитов 113
3.3 Поддержание эффективности работы модели 122
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 127
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 129
