Введение
Глава 1. Современное состояние проблемы моделирования микроструктуры фондового рынка 13
1.1 Развитие методологических подходов к анализу финансовых рынков 13
1.2 Основные понятия микроструктуры рынка 19
1.3 Классификация участников фондового рынка 25
1.4 Стилизованные факты и гипотеза эффективного рынка в контексте имитационного моделирования микроструктуры рынка 36
1.5 Финансовые пузыри на рынках 41
1.6. Размер минимального изменения цены как механизм регулирования фондового рынка 47
Глава 2. Практические аспекты моделирования микроструктуры фондового рынка 53
2.1 Данные и анализ финансовых инструментов 53
2.2 Выделение высокочастотных и низкочастотных участников рынка 58
2.3 Имитационные модели с нулевым интеллектом 63
2.4 Имитационные модели на основе агентного подхода 72
2.5 Анализ систем для имитационного моделирования 85
Глава 3. Построение имитационной модели микроструктуры рынка 95
3.1 Структурный анализ и эмпирические оценки имитационной модели 95
3.2 Анализ свойств имитационной модели микроструктуры рынка 110
3.3 Валидация имитационной модели и сценарный анализ модели 119
3.4 Инструментальная реализация имитационной модели 133
Заключение 136
Список литературы
