Введение
1. Финансовые рынки, полные по отношению к любому моменту времени, кроме одного, и интерполирование (В, S)-рынков до полных
1.1. Критерий глобальной полноты
1.2. Нарушение полноты для единственного момента времени
1.3. Интерполирование финансовых рынков до полных
1.4. Минимизация моментов нарушения полноты при интерполировании
2. Интерполяция арбитражных финансовых рынков до рынков, обладающих различными дополнительными свойствами
2.1. Интерполирование до глобально полных рынков
2.2. Интерполирование до рынков, допускающих субмартингальную меру
2.3. Интерполирование до рынков, допускающих мартингальную меру
3. Моделирование финансовых рынков и хеджирующих портфелей с помощью случайных хааровских интерполяций
3.1.Случайные хааровские интерполяции и моделирование (B,S)-рынков с двумя агрессивными скупщиками акций
3.2. Описание мартингальных мер для четырехпараметрических моделей (В, S)-рынков, удовлетворяющих СУХЕ
3.3. Моделирование и хеджирование безарбитражных рынков при выполнении свойства универсальной хааровской единственности (СУХЕ)
3.4. Моделирование и хеджирование арбитражных рынков при выполнении условий интерполяции до глобально полного рынка
3.5. Трехпараметрическая модель дисконтированного рынка, допускающего интерполируемость до ГПР
3.6. Описание программного комплекса "Совершенный хедж"
Заключение
Литература
