Введение
ГЛАВА 1. Методы дистанционного анализа банков 21
1.1. Банковская система России. Банковский надзор 21
1.1.1. Банковская система России 21
1.1.2. Банковские рейтинги в России 22
1.1.3. Базельское соглашение 24
1.1.4. Система CAMEL(S) 30
1.2. Эконометрический подход к оценке рисков 33
1.2.1. Эконометрика в России 33
1.2.2. Системы раннего предупреждения (EWS) 34
1.2.3. Эконометрические модели в дистанционных методах анализа состояния банков США 37
1.2.4. Различные направления в дистанционном анализе 39
1.3 Актуальные проблемы дистанционного анализа 45
ГЛАВА 2. Эконометрические модели вероятности дефолта банков 48
2.1. Введение и краткий обзор литературы 48
2.2. Помогает ли кластеризация? 53
2.2.1. Данные 55
2.2.2. Модели и кластеры 59
2.2.3. Экспертный подход 60
2.2.4. Автоматическая классификация 73
2.3. Модели с учетом макроэкономического окружения 78
2.3.1. Данные 79
3.3.1. Модели с макроэкономическими показателями 83
3.3.2. Сравнение моделей: Ошибки I—II рода 86
3.3.3. Сравнение моделей: эвристические критерии 88
2.4. После кризиса 93
2.5. Заключение 97
ГЛАВА 3. Эконометрическое моделирование рейтингов банков 99
3.1. Введение 99
3.1.1. Роль рейтингов 99
3.1.2. Моделирование рейтингов 109
3.2. Рейтинги российских агентств и экспертов 112
3.2.1. Введение 112
3.2.2. Данные и модели 114
3.2:3. Анализ существующих рейтингов 425
3.2.4. Анализ данных опроса экспертов 132
3.2.5. Модельные рейтинги банков 134
3.2.6. Выводы 138
3.3. Рейтинги международного рейтингового агентства Moodys 141
3.3.1. Международные рейтинговые агентства в России 141
3.3.2. Данные 146
3.3.3. Модели РД и РФУБ 151
3.3.4. Модели «факторов внешней поддержки банка» 155
3.3.5. Точность прогноза по моделям рейтингов 158
3.3.6. Метод прогноза некоторых макроэкономических показателей 166
3.4. Заключение 169
ГЛАВА 4. Модели процентных ставок 172
4.1. Введение 172
4.2. Модели с квартальными данными 179
4.2.1. Данные 179
4.2.2. Модели процентных ставок. Рыночная дисциплина 185
4.2.3. Процентные ставки и страхование депозитов 192
4.2.4. Выводы 195
4.3. Модели с ежемесячными данными 196
4.3.1. Данные 196
4.3.2. Модели и результаты 202
4.3.3. Выводы 206
4.4. Заключение 206
ГЛАВА 5. Модели эффективности банков по издержкам ... 208
5.1. Введение 208
5.1.1. Эффективность и надежность 208
5.1.2. Различные подходы к оценке технической эффективности 210
5.2. Российские банки 216
5.2.1. Данные 216
5.2.2. Модели 217
5.2.3. Результаты 218
5.3. Эффективность банков России и Республики Казахстан 219
5.3.1. Банковские системы России и Казахстана 219
5.3.2. Данные 221
5.3.3. Модели эффективности по издержкам 223
5.3.4. Результаты 228
5.4. Выводы 235
Заключение 238
Литература 241
Приложения 264
Приложение А. Графики к главе 2 264
Приложение В. Таблицы к главе 3 268
Приложение С. Таблицы к главе 4 276
