Введение
Глава 1. Исследование международных стандартов измерения кредитного риска и количественной оценки требований на экономический капитал Базель II 15
1.1 Обзорно-сравнительный анализ и концептуализация современных подходов к измерению кредитного риска 15
1.2 Содержательная экспликация международных стандартов Базель II: руководящие принципы и методология их имплементации 33
1.3 Характеристика экономико-математических оснований модели кредитного риска IRB-подхода 52
Глава 2. Спецификация математической модели системы аллокации экономического капитала банка на основе IRB-подхода 68
2.1 Интегрированные функциональные элементы системы аллокации и их взаимосвязи 68
2.2 Измерительный элемент системы аллокации: модель оценки вероятности дефолта (контрагента банка) как ключевого параметра IRB-подхода 74
2.3 Исполнительный элемент системы аллокации: модель оптимизации профиля портфеля кредитных активов банка 88
Глава 3. Разработка технологического порядка параметризации и идентификации модели оценки вероятности дефолта контрагента банка 102
3.1 Основные технологические принципы построения модели 102
3.2 Формирование обучающей модель статистической выборки и однофакторный анализ 109
3.3 Многофакторный анализ, идентификация и верификация модели оценки вероятности дефолта контрагента 119
Заключение 128
Приложение A. Протокол работы алгоритма пошаговой регрессии (stepwise) 132 Приложение Б. Оценочные (предсказанные моделью) значения данных 134
наблюдений
Приложение В.
Численные значения, использованные для построения ROC-кривой 138
Список литературы 142
Список иллюстративного материала
