Введение
Глава 1. Капитал кредитной организации и методы оценки кредитных рисков 11
1.1. Подходы к классификации рисков кредитной организации. Капитал как основной источник погашения риска 11
1.2. Методы оценки кредитного риска 27
Глава 2. Применение комитетных конструкций к классификации заемщиков 42
2.1. Классификация заемщиков физических лиц. Формулировка задачи классификации заемщиков методом комитета 42
2.2. Метод комитетов. Формулировка задачи принятия решения методом комитетов 44
2.3. Построение комитета через решение задачи математического программирования 47
2.3 Выбор целевой функции. Сравнение результатов комитетных решений в зависимости от выбранной целевой функции 64
2.4 Оценка сложности построения комитета. Нахождение начального решения задачи частично-целочисленного программирования 73
Глава 3. Построение рейтинговой модели оценки заемщика на основе комитетных конструкций 80
3.1. Данные и оценка параметров заемщика 80
3.2. Построение рейтинговой модели оценки заемщика 90
3.3. Валидация рейтинговых моделей. 116
3.4. Оценка экономического эффекта от внедрения рейтинговой модели 123
3.5. Алгоритмы и принципы применения рейтинговой модели 127
3.6. Применение комитетных конструкций к принятию решений на финансовых рынках 131
Заключение 139
Библиографический список 147
