Введение
Глава 1. Инвестиционный анализ. Задачи, системные условия и факторы .
14
1.1 Инвестиционный цикл. Методология инвестиционного анализа. 14
1.2 Неопределенность как фактор инвестиционного анализа. 21
1.3 Математические и инструментальные методы инвестиционного анализа в условиях неопределенности . 31
Выводы по главе 1. 39
Глава 2. Методы прогнозирования и анализа динамики инвестиционных процессов на основе нечетких моделей и мягких вычислений . 40
2.1 Адаптивное прогнозирование с использованием мягких вычислений. 40
2.2 Модели краткосрочного прогнозирования на основе свертки нечетких гипотез. 45
2.3. Мягкие вычисления в инерционных моделях динамики инвестиционных проектов . 65
Выводы по главе 2. 73
Глава 3. Геометрическая проекция нечетких множеств - новый формализм для построения свертки оценок критериального соответствия в задачах многоальтернагивного выбора . 74
3.1 Методы формализации операции пересечения в задачах многокритериального альтернативного выбора. 74
3.2 Геометрическая проекция нечетких множеств. Определение и свойства. 86
3.3 Обработка правил нечеткого условного вывода на основе геометрической проекции нечетких множеств . 95
3.4 Композиция нечетких отношений на основе геометрической проекции нечетких множеств. 108
Выводы по главе 3. 110
Глава 4. Оценка инвестиционных проектов на основе статических расчетов в условиях неопределенности . 111
4.1 О корректности методов статического анализа инвестиционных проектов. 111
4.2 Статический анализ инвестиционных проектов на основе нечетких условных свидетельств. 114
4.3 Оценка статей инвестиционных проектов при нечетких предпочтениях экспертов . 126
4.4 Анализ отзывчивости (анализ нечеткой чувствительности). 139
4.5 Мягкие вычисления при определении барьерных значений экономических показателей. 148
Выводы по главе 4. 156
Глава 5 Динамические нечеткие модели оценки инвестиционных проектов . 157
5.1 Нечетко - множественный подход к моделированию изменения неопределенности во времени. 157
5.2 Мягкие вычисления при расчете чистого приведенного эффекта. 160
5.3 Мягкие вычисления в оценке капитализации и рыночной стоимости компании. 173
5.4 Мягкие вычисления в анализе альтернативных проектов. 192
5.5 Применение нечетко-множественных моделей при оценке инвестиционных проектов на основе реальных опционов. 202
Выводы по главе 5. 208
Глава 6. Нечеткие модели многокритериального выбора альтернативных продуктовых программ в инвестиционном планировании . 210
6.1 Нечеткая модель многокритериального выбора однопродуктовой альтернативы при числовой матрице соответствия. 213
6.2 Выбор альтернативных продуктовых программ при лингвистических оценках соответствия критериям. 233
6.3 Альтернативный выбор продуктовых программ в случае допустимости «люфта» в оценках критериального соответствия. 243
6.4 Выбор альтернативных продуктовых программ на основе правил условного логического вывода. 256
6.5 Выбор альтернативных продуктов с учетом предпочтений потенциальных потребителей.
6.6 Построение согласованных оценок при выборе альтернативных продуктов. 288
Выводы по главе 6. 298
Глава 7 Нечеткие модели в оценке рисков . 298
7.1 Оценка возможности развития рисковых ситуаций. 301
7.2 Оценка риска с использованием нечетких условных
свидетельств. 308
7.3 Нечеткая модель SWOT - анализа. 313
7.4 Нечеткая балльная экспертная оценка риска. 321
7.5 Формирование инвестиционного портфеля на основе нечетких моделей. 331
Выводы по главе 7. 339
Заключение. 342
Список использованной литературы. 347
Приложения 365
