Введение
Глава I. Теоретические проблемы анализа рисков финансовых рынков 9
1.1. Финансовые рынки и риски рыночной деятельности 9
1.2. Характеристики и показатели финансовых рисков 28
1.3. Меры риска 54
1.4. Особенности управления финансовыми рисками 63
Глава II. Основные подходы и методы оценки показателей финансового риска 84
2.1. Эконометрические методы оценки волатильности 84
2.1.1. Модели процессов со скачками вариации 89
2.1.2. Модели процессов с зависимой вариацией 91
2.1.3. Методы оценки параметров моделей с изменяющейся вариацией 97
2.2. Имитационные методы оценки рисковой стоимости 99
2.3. Ковариационный метод расчета рисковой стоимости 106
Глава III. Оценки рисков российского финансового рынка и предложения по управлению ими 124
3.1. Оценки риска валютного рынка на основе факторных экономических моделей 124
3.2. Оценки риска рынка ценных бумаг на основе моделей временных рядов 126
3.3. Сопоставительный анализ методов оценки VaR российского рынка ценных бумаг 134
3.4. Возможности использования методов управления финансовыми рисками в РФ 148
Заключение 159
Литература 167
Приложение
