Введение
Глава 1. Анализ торговых стратегий фондового рынка 8
1.1 Торговые стратегии 8
1.2 Моделирование работы торговых стратегий 10
1.3 Фазы волатильности фондового рынка 15
1.4 Показатели эффективности торговых стратегий 17
1.5 Многокритериальный анализ эффективности торговых стратегий 19
Глава 2. Моделирование работы торговых стратегий осцилляторного типа с учетом риска 22
2.1 Моделирование стратегии Relative Strength Index 22
2.2 Моделирование стратегии Commodity Channel Index 27
2.3 Моделирование стратегии Chande Momentum Oscillator 31
2.4 Моделирование стратегии Stochastic %K 36
2.5 Моделирование стратегии Stochastic %D 40
2.6 Моделирование стратегии MACD 44
2.7 Моделирование стратегии MACDHist 48
2.8 Моделирование стратегии PriceOsc 52
2.9 Моделирование стратегии Chaikin Accumulation/Distribution Oscilator.56
Глава 3. Моделирование работы торговых стратегий неосцилляторного типа с учетом риска 61
3.1 Моделирование стратегии Exponential Moving Average 61
3.2 Моделирование стратегии Bollinger 64
3.3 Моделирование стратегии Envelope 69
3.4 Моделирование стратегии Channel breakout 73
3.5 Моделирование стратегии Accumulation/Distribution с учетом риска ...77
3.6 Моделирование стратегии Simple Moving Average 80
Глава 4. Анализ результатов моделирования 85
4.1 Анализ влияния волатильности рынка на результаты торговых стратегий 85
4.2 Анализ влияния транзакционных издержек 89
на результаты торговых стратегий 89
4.3 Алгоритм выбора оптимальной торговой стратегии 93
Заключение 96
Библиографический список
