Введение
Глава 1. Теоретические основы оценки и аллокации капитала под риском 20
1.1. Капитала под риском и его роль в управлении эффективностью банка 20
1.2. Определение капитала на покрытие операционных рисков и методы его оценки 33
1.3. Подход, основанный на функции распределения потерь 43
1.4. Методы аллокации капитала под риском 49
1.5. Резюме о необходимости проведения исследования 57
Глава 2. Разработка модели оценки и аллокации капитала на покрытие убытков операционного риска 61
2.1. Архитектура модели агрегации капитала под риском на уровне Банка 61
2.2. Архитектура разрабатываемой модели оценки и аллокации капитала под риском 69
2.3. Функция распределения операционных убытков по бизнес-единице 76
2.4. Разработка когерентного метода аллокации капитала на покрытие убытков операционного риска 82
Глава 3. Построение модели оценки и аллокации капитала в территориальном банке ОАО «Сбербанк России» 86
3.1. Характеристика задачи практического исследования 86
3.2. Описание входных данных для анализа 86
3.3. Оценка параметров функций распределения частоты и масштабов событий по различным типам риска в бизнес-единицах 91
3.4. Получение оценок параметров функций распределения суммарных потерь по отдельным бизнес-единицам и банку в целом 96
3.5. Сравнение методов аллокации капитала под операционный риск 104
Заключение 114
Библиографический список 117
