Введение
1 Обзор методов анализа и прогнозирования временных рядов в системах поддержки принятия решений 12
1.1 Классификация методов анализа и прогнозирования временных рядов в системах поддержки принятия решений 12
1.2 Интеллектуальные методы 15
1.2.1 Искусственные нейронные сети 16
1.2.2 Нечеткие временные ряды 18
1.2.3 Нечеткие тенденции временных рядов 20
1.2.4 Нечеткое преобразование 25
1.3 Фракталы и фрактальные показатели временных рядов 27
1.3.1 Фрактальные характеристики временных рядов 27
1.3.2 Связь фрактальных характеристик с персистентностью / антиперсистентностью временных рядов 30
1.3.3 Модель ARFIMA 31
1.4 Анализ программных средств и систем поддержки принятия решений на основе прогнозирования временных рядов 32
1.5 Постановка задач исследования 34
1.6 Выводы по разделу 1 36
2 Модель временного ряда с переменной структурой и способ его анализа и прогнозирования 38
2.1 Временные ряды с переменной фрактальной структурой 38
2.2 Модель временного ряда с переменной фрактальной структурой 42
2.2 Структура способа анализа и прогнозирования временного ряда с переменной фрактальной структурой 47
2.3 Нечеткое преобразование для выделения тренда временного ряда 52
2.4 Идентификация и прогнозирование нечетких тенденций 55
2.5 Анализ остаточной компоненты локальной области 57
2.6 Методика определения оптимального метода прогнозирования остаточной составляющей временного ряда 60
2.7 Выводы по разделу 2 61
3 Разработка методики создания программных средств поддержки принятия решений на основе анализа и прогнозирования временных рядов 63
3.1 Разработка структуры программных средств поддержки принятия решений на основе анализа и прогнозирования временных рядов 63
3.2 Методика создания и использования программных средств поддержки принятия решений на основе прогнозирования временных рядов 70
3.3 Разработка и описание алгоритмов функционирования программных средств 76
3.3.1 Модуль нечеткого преобразования 76
3.3.2 Модуль локального фрактального и статистического анализа 79
3.3.3 Модуль обработки нечетких тенденций 82
3.3.4 Модуль прогнозирования остаточной компоненты 83
3.4 Разработка интерфейса взаимодействия пользователя с программными средствами 87
3.5 Выводы по разделу 3 91
4.1 Методика оценки эффективности способа прогнозирования временного ряда 93
4 Оценка эффективности способа прогнозирования временного ряда
4.1.1 Показатели и критерии оценки эффективности способа прогнозирования временного ряда 93
4.1.2 Структура методики оценки эффективности способа прогнозирования временного ряда 94
4.2 Задачи прогнозирования, выбранные для оценки эффективности способа прогнозирования временных рядов 96
4.2.1 Задача прогнозирования курса валют 96
4.2.2 Задача прогнозирования индекса РТС 98
4.2.3 Прогнозирование тестового временного ряда с переменной фрактальной структурой 99
4.3 Основные результаты анализа временных рядов с использованием предложенного способа прогнозирования временных рядов 100
4.3.1 Оценка эффективности выделения тренда временного ряда на основе нечеткого преобразования 100
4.3.2 Оценка эффективности определения точек разладки временного ряда на основе локального фрактального анализа 104
4.4 Основные результаты прогнозирования временного ряда с использованием предложенного способа прогнозирования 111
4.4.1 Основные результаты числового прогнозирования временного ряда 111
4.4.2 Основные результаты лингвистического прогнозирования временного ряда 113
4.5 Выводы по разделу 4 121
Заключение 123
Список сокращений и условных обозначений 127
Список литературы
