Введение
Глава 1. Теоретико-методологические основы оценки кредитного риска 13
1.1 Понятие кредитного риска, анализ факторов риска 13
1.2 Методы оценки кредитных рисков 17
1.3 Особенности российского рынка и их влияние на возможность применения существующих моделей оценки кредитного риска 46
Выводы по первой главе 48
Глава 2. Двухшаговый метод оценки кредитного риска на основе анализа панельных данных 50
2.1 Оценка вероятности банкротства предприятий-заемщиков на основе анализа панельных данных 50
2.2 Оценка потерь в случае дефолта на основе анализа панельных данных .. 76
Выводы по второй главе 89
Глава 3. Имитационное моделирование кредитного портфеля и анализ качества методов оценки вероятности банкротства и величины ожидаемых потерь в случае дефолта 93
3.1 Моделирование индивидуальных характеристик предприятий-заемщиков ...94
3.2 Результаты использования разработанных моделей и методов 115
3.3 Контроль качества разработанных моделей и методов 125
Выводы по третьей главе 133
Заключение 136
Библиография 142
