Введение
ГЛАВА 1. Анализ системы управления инвестиционной деятельностью негосударственного пенсионного фонда (НПФ) 10
1.1 Особенности инвестиционной деятельности НПФ на российском рынке ценных бумаг. 10
1.2 Исследование процесса управления активами НПФ 22
1.3 Анализ существующих методов и моделей управления инвестиционным портфелем 40
Выводы по первой главе 52
ГЛАВА 2. Разработка метода тактического управления активами НПФ 54
2.1 Концептуальная модель тактического управления активами 54
2.2 Обоснование выбора индикаторов рынка ценных бумаг и порядка формирования статистической базы исследования 68
2.3 Модели управления структурой инвестиционного портфеля на основе моделирования и оценки перекупленное рынка акций 74
2.4 Модели формирования адаптивных стоп-заявок с использованием модифицированного осциллятора скорости изменения индекса рынка акций 99
2.5. Модель согласования инвестиционных решений 105
Выводы по второй главе 107
ГЛАВА 3. Экспериментальная апробация метода тактического управления активами 109
3.1 Определение правил проведения эксперимента на основе процедуры бэктестинга 109
3.2 Оценка результатов инвестирования в условиях применения аппарата метода тактического управления активами 112
3.3 Реализация тактического управления активами на принципах единого хранилища данных
и OLAP технологий доступа к информации 134
Выводы по третьей главе 146
Заключение 149
Список литературы
