Введение
1 Специальные хааровские интерполяции безарбитражных финансовых рынков, определённых на счётном вероятностном пространстве 27
1.1 (B, S)-рынок со счётным числом состояний. Основные обозначения, определения и факты 28
1.2 Исследование (B, S)-рынков с помощью аргументов двойственности 38
1.3 Общий алгоритм проведения финансовых расчётов на од-ношаговых (B, S)-рынках со счётным числом состояний 46
2 Условия существования мартингальных мер, удовлетворяющих ослабленному свойству универсальной хааров ской единственности, в случае счётного вероятностного пространства 51
2.1 Выполнение ОУНБ для различных моделей одношаговых рынков с бесконечным числом состояний 52
2.2 ОУНБ в случае, когда последовательность {bi} содержит г различных значений (3 г ос) 55 з
2.3 Построение мартингальных мер, удовлетворяющих ОУНБ в случае, когда последовательность {bi} содержит 3 различных значения 67
2.4 Множество мартингальных мер , удовлетворяющих ОУНБ в случае, когда последовательность {bi} содержит бесконечное число различных значений 74
3 Программная реализация вычисления компонент хеджирующего портфеля в случае счётного вероятностного пространства и конечнозначных цен акций 78
3.1 Описание основных алгоритмов 79
3.2 Архитектура программного комплекса 91
3.3 Результаты расчетов на примерах 103
Заключение 116
Литература 118
