Введение
Глава 1. Моделирование инвестиционных и инновационных процессов в стохастических условиях 19
1.1. Методы оценки эффективности реальных инвестиций и особенности финансового управления ими 19
1.2. Методы обоснования управленческих решений в условиях риска и неопределенности 30
1.3. Использование теории реальных опционов в процессе принятия оптимальных инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности 48
1.4. Экономические аспекты содержания инновационной деятельности и отношения собственности на инновационный продукт 54
Глава 2. Моделирование процессов инвестирования в создание и внедрение инновационных технологий 63
2.1. Экономико-математическая модель инвестирования в стохастических условиях в рамках дуополии Курно 65
2.2. Стоимости опционов инвестирования и оптимальные инвестиционные пороги конкурирующих фирм 68
2.3. Анализ равновесия 75
2.3.1. Равновесие в доминантных стратегиях 75
2.3.2. Равновесие в одновременных стратегиях 81
2.4. Неопределенность спроса и оптимальные инвестиционные пороги 85
2.5. Решение о начале производства на новом рынке 90
2.6. Влияние неопределенности и стратегических взаимодействий фирм на оптимальный момент инвестирования 100
Глава 3. Влияние межфирменной конкуренции на национальное благосостояние 117
3.1. Экономико-математическая стохастическая модель инвестирования в условиях дуополистической конкуренции 120
3.2. Стоимости конкурирующих фирм и их оптимальные инвестиционные пороги 123
3.3. Анализ типов равновесия, соответствующих различным инвестиционным стратегиям 127
3.4. Условия возникновения конкретного типа равновесия 13 7
3.5. Влияние неопределенности спроса на оптимальные опционы инвестирования фирм и оптимальные моменты инвестирования 146
3.6. Асимметричные затраты и стоимости опционов инвестирования фирм 154
3.7. Влияние оптимальных инвестиционных стратегий фирм на национальное благосостояние 163
Глава 4. Моделирование оптимального входа компании в рынок инновационных разработок 176
4.1. Математическая модель стратегического входа фирмы в рынок и рыночного лидерства в рамках теории реальных опционов 178
4.2. Явление гистерезиса в оптимальной стратегии делегирования рынка 187
4.3. Анализ влияния постоянных инвестиционных затрат и неопределенности прибыли конкурирующих фирм на оптимальные стратегии лидерства
4.4. Применение построенной теории к анализу стратегического лидерства на рынке суперавиалайнеров
4.5. Моделирование оптимальных инвестиционных стратегий фирмы с использованием лоббирования в условиях несовершенной конкуренции с учетом неопределенности спроса
4.6.Анализ оптимальных инвестиционных стратегий методом реальных опционов 219
4.7. Численный анализ эффектов сравнительной статики равновесия 223
Глава 5. Экономико-математическая модель инновационного процесса и оптимизация срока действия патента 234
5.1. Стохастическая модель конкуренции в научно- исследовательском секторе 235
5.2. Моделирование оптимального срока действия патента 241
5.3. Влияние оптимального срока действия патента на инвестиции в разработку инноваций 251
5.4. Должны ли крупные инновации быть защищены сильнее малых 255
5.5. Оптимальные сроки действия патента и скорость инновационного процесса. Математическая модель «лестницы качества» продукта 258
5.6. Сроки действия патента, максимизирующие скорость инновационного процесса 263
5.7. Скорость инновационного процесса и максимизирующие национальное благосостояние сроки действия патента 267
5.8. Сроки действия патента, максимизирующие скорость инновационного процесса и благосостояние потребителя: соотношение и приложения к патентной политике 275
Глава 6. Модели оптимальной патентной и антимонопольной политики при кумулятивном процессе разработки инноваций 281
6.1. Моделирование конкуренции за обладание патентом с учетом кумулятивного характера инновационного процесса 281
6.2. Анализ режимов защиты патентов с точки зрения национального благосостояния 291
6.3. Моделирование конкуренции за патентную ренту в условиях, когда последовательные инновации являются субститутами 301
6.4. Последовательные инновации и антимонопольная политика 305
6.4.1. Базовая математическая модель 306
6.4.2. Равновесие Штакельберга в модели двухпериодической конкуренции за разработку инновации 310
6.4.3. Моделирование равновесия при двухпериодической конкуренции за разработку инновации как игры с одновременными ходами 326
Заключение 333
Литература 349
