Введение
Глава 1. Понятие кредита. Методы количественного анализа кредитных операций 12
1.1. Необходимость и сущность кредита. Функции и законы кредита. Формы и виды кредита 12
1.2. Кредитный и процентный риски. Понятие и критерии кредитоспособности клиента 16
1.3. Виды процентных ставок 22
1.4. Наращение и дисконтирование по простым и сложным процентным ставкам. Погашение ссуды в рассрочку 26
1.5. Измерение доходности кредитных операций 36
Глава 2. Статические модели оптимальной кредитной процентной ставки 43
2.1. Функции полезности и измерение степени неприятия риска.. 44
2.2. Однопериодическая модель оптимальной кредитной процентной ставки 50
2.3. Статическая стохастическая модель оптимальной кредитной процентной ставки 59
Глава 3. Динамические модели оптимальной кредитной процентной ставки 71
3.1. Детерминированная динамическая модель оптимальной процентной ставки кредитного контракта 71
3.2. Стохастическая динамическая модель оптимальной процентной ставки кредитного контракта 75
3.3. Стохастическая динамическая модель оптимальной процентной ставки кредитного контракта, учитывающая вероятность экзогенной досрочной предполаты кредита
3.4. Стохастическая динамическая модель оптимальной процентной ставки кредитного контракта, учитывающая вероятность экзогенного дефолта
3.5. Оптимальные кредитные контракты с корректируемой процентной ставкой, максимизирующие ожидаемую полезность заемщика
Заключение
Литература
