Введение
1. Проблема управления портфелем ценных бумаг и анализ методов ее решения 15
1.1 Анализ рынка ценных бумаг 15
1.2 Обзор методов анализа рынка ценных бумаг 22
1.2.1 Технический анализ 22
1.2.2 Фундаментальный анализ 27
1.3 Обзор различных постановок задачи многокритериального выбора 29
1.4 Обзор моделей формирования портфеля ценных бумаг 33
1.5 Онтология предметной области 37
1.6 Информационное обеспечение рынка ценных бумаг 41
1.7 Выводы 48
2. Рейтинг ценных бумаг на основе нечеткой модели финансового состояния эмитента ценной бумаги 49
2.1 Оценочная система 49
2.2 Нечеткая классификация показателей, используемых в рейтинге 55
2.3 Расчет рейтинговой оценки 66
1.3.1 Расчет упорядоченного рейтинга 66
1.3.2 Расчет классификационного рейтинга 69
2.4 Выводы 73
3. Методика оценки результатов технического анализа в условиях неуверенности и нечеткости 75
3.1 Поведенческая модель трейдера 75
3.2 Онтология задачи как основа для проведения системного анализа предметной области 77
3.2.1 Терминологическая база задачи 77
3.2.2 Онтология задачи 83
3.3 Модель состояния рынка 83
3.4 Задача идентификации ситуации на рынке 84
3.5 Построение ситуационной модели 85
3.5.1 Структура модели 85
3.5.2 Построение диаграммы влияния ИТА на ситуацию на рынке 85
3.5.3 Оценка качества событий на рынке 89
3.5.4 Стратегия вывода 94
3.6 Представление знаний и правила вывода 100
3.7 Алгоритм идентификации состояния рынка 106
3.8 Выводы 108
4. Разработка генетического алгоритма для решения задачи оптимизации портфеля ценных бумаг 109
4.1 Задача оптимизации портфеля ценных бумаг 109
4.2 Разработка генетического алгоритма для решения оптимизационной задачи формирования портфеля 112
4.3 Выводы 121
5. Проектирование системы поддержки принятия решения при управлении портфелем ценных бумаг 122
5.1 Функциональная модель СППР при управлении портфелем ценных бумаг 122
5.1.1 Подсистема сбора первичной информации 123
5.1.2 Обеспечивающая подсистема 124
5.1.3 Подсистема «Фундаментальный анализ» 125
5.1.4 Подсистема «Технический анализ 126
5.1.5 Подсистема «Формирование портфеля ценных бумаг» 127
5.2 Модель данных для СППР при управлении портфелем ценных
бумаг 128
5.2.1 Модель данных для подсистемы «Фундаментальный анализ» 128
5.2.2 Модель данных для подсистемы «Технический анализ» 129
5.3 Концептуальная модель СППР при управлении портфелем ценных бумаг 130
5.4 Физическая модель СППР при управлении портфелем ценных бумаг 135
5.5 Проверка адекватности разработанных моделей 137
5.6 Выводы 139
Заключение 141
Список литературы 143
Приложения 152
