Введение
Глава 1. Методы и модели оценки финансового состояния российского коммерческого банка . 18
1.1. Банки и банковская деятельность 18
1.1.1. Международные и национальные методы оценки финансового состояния 18
1.1.2. Характеристики банковской деятельности 24
1.1.3. Влияние макроэкономических факторов на финансовое состояние российского коммерческого банка 30
1.2. Классификация моделей оценки финансового состояния российского коммерческого банка 34
1.2.1. Модели вероятности дефолта банков 35
1.2.2. Модели рейтингов банков 38
1.2.3. Модели процентных ставок по вкладам физических лиц 44
1.2.4. Модели технической эффективности банков 46
1.2.5. Стресс-тестирование банковских рисков 49
1.3. Постановка проблемы исследования 54
Глава 2. Концептуальная стратегия оценки и прогнозирования надежности российских коммерческих банков . 58
2.1. Эконометрические методы и методы машинного обучения, применяемые при анализе финансового состояния банка 58
2.2. Логистическая регрессионная модель оценки отзыва лицензии у российских банков с учетом показателей волатильности макроэкономических факторов. 62
2.3. Стресс-тестирование кредитного риска российских коммерческих банков с низкой вероятностью отзыва лицензии 64
2.4. Информационно-логическая модель оценки и прогнозирования надежности российского коммерческого банка 79
Глава 3. Оценка и прогнозирование надежности российских коммерческих банков 83
3.1. Моделирование и прогнозирование вероятности отзыва лицензии у российских коммерческих банков. 83
3.2. Формирование групп российских коммерческих банков с низкой вероятностью отзыва лицензии для проведения стресс-тестирования кредитного риска 92
3.3. Стресс-тестирование кредитного риска групп российских коммерческих банков с целью выявления надежных банков 102
3.3.1. Построение моделей прогнозирования банковских показателей в стрессовом сценарии для банков, обслуживающих корпоративный сектор, образующих первый кластер 102
3.3.2. Построение моделей прогнозирования банковских показателей в стрессовом сценарии для крупных банков, образующих второй кластер 114
3.3.3. Построение моделей прогнозирования банковских показателей в стрессовом сценарии для универсальных банков, образующих седьмой кластер 123
3.4. Тест чувствительности результата стресс-тестирования и сравнительный анализ финансовых показателей российских коммерческих банков в разрезе кластеров и банков 132
Заключение 137
Список использованной литературы 138
