Введение
1 MD оценка для ARCH(l) модели. 27
1.1 Асимптотическая нормальность MD оценки 27
1.2 Робастность MD оценки 44
1.3 Доказательство вспомогательных утверждений 52
2 Оценивание и проверка гипотезы размерности в ARCH(p) модели . 58
2.1 Асимптотическая нормальность MD и GM оценок 59
2.2 Проверка гипотезы о размерности ARCH(p) модели 66
2.3 Доказательства теорем 76
2.3.1 Доказательство теоремы 2.1 76
2.3.2 Доказательство теоремы 2.2 80
3 Равномерная оценка коэффициента сильного перемешива ния и максимума о.э.п. для ARCH(p) модели . 85
3.1 Равномерная оценка коэффициента сильного перемешивания для ARCH(p) модели 85
3.2 AUL для остаточного эмпирического процесса 96
3.3 Максимальное неравенство для остаточного эмпирического процесса общего вида 101
Список обозначений 115
Список литературы 116
